【脱・初心者への道】ストキャスティクスを勉強してみた。

どうも！あらツーです。

最近、仕事の方が忙しくてブログ更新ができていませんでした(;^_^A

一方、投資は片手間で行っていますが、買いと売りのタイミングが感覚的なため、含み損は増すばかり、、、。このままでは、サイドFIREなんて夢のまた夢だ！と思い、本格的にテクニカル分析を勉強し始めました。

今回はオシレーター系の指標のストキャスティクスについて学習しましたので、備忘録として、ブログに残そうと思います。

もし、知らない人がいたら、少しでも参考になると幸いです。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、現在の株価が、ある一定の期間の中で見たときに、買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断する指標の一つです。ある一定の期間の中の最高値と最安値と比較して、現在価格がどの位置にあるかを算出していきます。

例えば、下記のような期間のチャートがあったとして、この期間の最高値２００円、最安値１００円、現在の価格が１８０円だとします。

この期間の最高値を１００％、最安値を０％としたときに、現在値は何％の高さの位置にいるでしょうか？　というと、８０％になります。

どう計算したかというと、１００ ×（現在の価格ー過去n日間の最安値）÷（過去n日間の最高値ー過去n日間の最安値）です。

つまり、100　×（180円ー100円）÷（200円ー100円） ＝ 80%

ある一定の期間で、現在の価格が、買われている方なのか、売られている方なのかを可視化するのが、ストキャスティクスです。

では、上記の最高値、最安値の条件は変えず、現在価格だけを変えてみます。そして現在の価格が、どのくらいの高さの位置にいるかというと、、、

• 現在価格が160円とすると、60%
• 現在価格が200円とすると、最高値＝現在値なので、100％
• 現在価格が100円とすると、最安値＝現在値なので、0%

ストキャスティクスの計算式

なんとなくイメージ付きましたでしょうか。上記で求めた値が、ストキャスティクスの%Kという線になります。

そして、その%Kの数日間の平均値を出したものが%D、そして、%Dの数日間の平均値を出したものがslow%Dとなります。

一般的にn=14、m=3、x=3が良く使われます。

いきなり%K、%Dとか出てきましたが、そういう名前のついた線だと思って、深く考え込まないようにしましょう。

では、これをどうやって分析に使うのかを紹介します。

分析方法について

分析には、％Dと slow％Dがよく使われます。

一般的に%Dが８０を越えると買われすぎ、２０を下回ると売られすぎと言われています。しかし、８０を上回っているし買われすぎだから、売ろう。２０を下回ってるし、売られすぎだから買おう。という判断には、ほとんど使えません。

例えば、毎日最高値を更新している上昇トレンドのチャートの場合、%Dは８０を軽く上回りますし、逆に下落トレンドなら２０を下回ることはよくあります。

ストキャスティクスの代表的な使い方としては、トレンドが転換したかどうかのタイミングを計るのに使います。（絶対的なシグナルではないので、他の分析手法、ファンダなど多角的な情報から分析が必要です。）

下記のようにしてトレンドが転換したかの参考情報とします。（この他にも使い方があるそうなので、気になった方は調べてみてくださいｗ）

• ８０以上で％Dが slow％Dを下向きに突き抜けた（デッドクロス）場合、下落トレンドへの転換を示唆。
• ２０以下で％Dが slow％Dを上向きに突き抜けた（ゴールデンクロス）場合、上昇トレンドへの転換を示唆。

では、具体的にオリックスのチャートで見てみたいと思います。

オリックスの場合

チャートの下に緑枠で囲っているのがストキャスティクスです。紫背景の部分が、ストキャスの２０~８０の範囲を表しています。線グラフの青線が%D、オレンジ線がslow％Dです。

２０以下でゴールデンクロスしたところに青〇、８０以上でデッドクロスしたところに赤〇をつけてみました。赤〇のところで売り、青〇のところで買い戻していれば、トレンドに乗れた取引ができたようですね。

しかし、×を付けたところがあるように、必ずしもトレンド転換するわけではないので要注意です。ストキャスティクスだけを使っての分析は、トレンドを読み間違える可能性も大いにあるので、あくまでも参考情報として、他の分析手法と組み合わせましょう。

では！